7月の4連休の真っただ中ですが、コロナウィルスの感染拡大に伴う外出自粛により自宅に籠っているため、今まで目を背け続けていたコロナショックの結果を記録しておきたいと思います。

まず、コロナ前の今年1月までは株価好調に推移しており、私の資産運用も好調で推移していました。

特に株システムトレードは順張り売買ルールが絶好調で月30万円弱稼いでいた月もありました。

ところが、2月に入りコロナウィルスの感染拡大が懸念されだすと株価は急落。

順張り売買ルールでポジションを保有していた株は急落し、あまりの含み損に耐えられずに売りシグナル前に損切りしました。また、コロナ下落により逆張り売買ルールが作動しましたが、こちらも株価急落途中に約定し、その後も下落したため大幅な損失を計上しました。

コロナショックの損失額は以下の通りです。

2月の損失額は▲497,243円

3月の損失額は▲729,401円

2~3月合計損失額▲1,226,644円

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2019年1月から一年間システムトレードでコツコツ積み重ねてきた利益1,005,954円をすべて吐き出し、差引き▲220,690円になってしまいました。

また、コロナショック当時に運用していた順張り売買ルールのバックテスト結果は以下です。

順張り売買ルールの検証結果(2010/1/1~2020/6/30)
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上記の資産曲線を見ると2020年2月から急落しています。

2010年1月1日からのバックテストの結果をみると、2013年、2015年、2018年も株価の潮目が変わるときには急落しています。

この順張り売買ルールを作成するときには、相応にバックテストを繰り返しており、株価が急落する時には損失を計上することはあらかじめ分かっていました。

この順張り売買ルールは2019年に入ってから運用を開始しており、当然のことながら実際にコロナショックのような急落する場面には直面したことはありませんでした。

しかし、いざ実際に急落に直面すると、その含み損に耐えられず売りシグナル前に損切りをしてしまいました。

また順張り売買ルール以外にも逆張り売買ルールを運用しており、以下がバックテストの結果です。

逆張り売買ルールの検証結果(2010/1/1~2020/6/30)
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逆張り売買ルールはコロナショック前の検証ではドローダウンも少なく実運用に耐えられると思っていましたが、実際には順張り売買ルールと同様に、含み損に耐えられずに売りシグナルを待たずに損切りしてしまいました。

順張り・逆張り売買ルールの双方とも、売買ルール作成当初に想定していたした損失が、自分の保有資金と比較して過大であり、心理的に耐えられなかったことで途中損切りし大きな損失を計上することになってしまいました。

それから、順張り売買ルールについては売りシグナルの条件式が甘かったことも原因だと思っています。反省することは山ほどありますが、今はこの経験を次に生かすことが大事だと気持ちを切り替えています。

こうした結果から、本当はリスクを一日でも持ち越さないために、デイトレードで運用できれば一番いいのではないかと思うのですが、サラリーマンで日中にトレードすることが難しいため、今は出来るだけシステムトレードで約定した株は長期保有せず、短期で売買が完了するように一泊二日の売買ルールを作成・運用しています。

失った資金はすぐには回復しないと思いますが、今回の経験を糧にして今後もバックテストを継続して、より良い売買ルールを作っていきたいと思います。

将来のため自分自身への備忘録として、ブログに残しておきます。